Biên Độ Thực Tế Trung Bình (ATR) là một chỉ báo phản ánh độ biến động của thị trường. Chỉ báo cho thấy mức độ dịch chuyển của một tài sản trong khung thời gian được chỉ định. Nói cách khác, ATR giúp xác định kích thước trung bình của phạm vi giao dịch hàng ngày. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”.
Giá trị của ATR tăng khi giao dịch biến động mạnh (cột nến dài) và giảm với biến động thấp (cột nến ngắn). ATR thường được sử dụng để xác định vị trí tối ưu cho các lệnh dừng lỗ.
Thời gian cài đặt mặc định trên nền tảng MetaTrader là 14 chu kỳ. Nếu bạn chọn khoảng thời gian ngắn hơn, chỉ báo sẽ tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn, mặc dù số lượng tín hiệu sai cũng sẽ tăng. Ngược lại, nếu bạn chọn khoảng thời gian lớn hơn, số lượng tín hiệu sẽ giảm.
ATR có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào lớn hơn H1.
Lưu ý rằng trong Metatrader, chỉ báo sẽ hiển thị dưới dạng pip, vì vậy giá trị 0,0025 ATR tương đương với 25 pip.
Để phân tích xu hướng với ATR, bạn sẽ cần xác định một đường trung tâm. Khi chỉ báo vượt qua đường này, điều này đồng nghĩa với việc những biến động quan trọng nhất trên thị trường đang diễn ra. Không có đường trung tâm cụ thể cho chỉ số này, bạn chỉ có thể ước tính bằng mắt. Như một tùy chọn, bạn có thể sử dụng đường trung bình động (MA) với chu kỳ lớn (ví dụ 100 kỳ). Để thực hiện điều này, hãy chọn MA từ danh sách các chỉ báo xu hướng cho MT4 trong cửa sổ “Điều hướng”, sau đó kéo và thả vào biểu đồ chỉ báo ATR. Khi cửa sổ mới xuất hiện, hãy chọn “First Indicator’s Data ” từ menu danh sách “Apply to” trong tab “Parameters”.
Khi chỉ báo nằm dưới đường trung bình động, thị trường đang chững lại. Khi ATR vượt qua đường trung bình, đây là tín hiệu bắt đầu xu hướng.
Để xác nhận một xu hướng, tốt nhất bạn nên áp dụng chỉ báo trong một số khung thời gian nhất định, chẳng hạn như: D1 và H1. Nếu kết quả giống hệt nhau và đường ATR phá vỡ đường MA trên khung thời gian nhỏ hơn, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang biến động.
Chúng tôi khuyên bạn cũng nên thử kết hợp chỉ báo Envelope với ATR. Nguyên tắc hoạt động như với MA. Khi ATR ở dưới đường Envelope, thị trường có độ biến động thấp. Mặt khác, nếu ATR vượt quá đường Envelope, biến động giá đã trở nên dữ dội hơn.
ATR có thể cho bạn biết tín hiệu để bắt đầu giao dịch. Nếu giá trị của chỉ số lớn hơn 20 (giả sử) thị trường có thể đang biến động mạnh. Thông thường diễn biến này xảy ra khi có một thông tin quan trọng được đưa công bố. Nếu ATR nhỏ hơn 10, giá có khả năng quay vòng với các cột nến nhỏ, do đó tiềm năng lợi nhuận của bạn sẽ bị hạn chế. Nếu bạn nhận ra thị trường biến động tương tự hoặc vượt quá ATR trong ngày thì nhiều khả năng xu hướng đó sẽ không được duy trì trong ngày và bạn không nên mạo hiểm đặt cược vào xu hướng này. Mặt khác, biến động này trên thị trường cũng có ý nghĩa để tìm kiếm các tín hiệu chuyển động theo hướng ngược lại.
Khi thị trường đang biến động cao, các nhà giao dịch nên đặt điểm dừng lỗ rộng hơn để tránh bị ngừng giao dịch bởi một số độ nhiễu ngẫu nhiên trên thị trườn. Khi độ biến động thấp, bạn có thể thiết lập các điểm dừng lỗ hẹp hơn. Nên thiết lập số điểm dừng bằng 1 đến 4 lần giá trị ATR.
Với các lệnh trailing stop, bạn có thể thiết lập dừng lỗ ở mức 2 x ATR dưới giá vào lệnh khi giao dịch mua hoặc 2 x ATR trên giá vào lệnh khi giao dịch bán. Một cách khác là đặt mức dừng lỗ dưới mức giá cao nhất đạt được sau khi bạn mở một lệnh mua. Khoảng cách giữa mức cao nhất và mức dừng lox được xác định là lớn gấp nhiều lần giá trị ATR. Ví dụ: chúng tôi có thể trừ ba lần giá trị của ATR từ mức cao nhất sau khi bắt mở vị thế.
Giới thiệu về ATR
Chỉ số được tính toán trên cơ sở ‘phạm vi thực’, trong đó, nó sử dụng giá trị tuyệt đối của đỉnh hiện trừ đi giá đóng cửa trước đó hoặc giá trị tuyệt đối của đáy hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó. ATR đại diện cho đường trung bình động (MA) trong các phạm vi này.Giá trị của ATR tăng khi giao dịch biến động mạnh (cột nến dài) và giảm với biến động thấp (cột nến ngắn). ATR thường được sử dụng để xác định vị trí tối ưu cho các lệnh dừng lỗ.
Cách thiết lập chỉ báo.
Chỉ báo ATR được thiết lập mặc định trong MetaTrader. Bạn có thể thêm chỉ báo này trên biểu đồ bằng cách nhấn “Insert” – “Indicators” – “Oscillators” và chọn “ATR”.Thời gian cài đặt mặc định trên nền tảng MetaTrader là 14 chu kỳ. Nếu bạn chọn khoảng thời gian ngắn hơn, chỉ báo sẽ tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn, mặc dù số lượng tín hiệu sai cũng sẽ tăng. Ngược lại, nếu bạn chọn khoảng thời gian lớn hơn, số lượng tín hiệu sẽ giảm.
ATR có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào lớn hơn H1.
Giải thích
Như chúng tôi đã chỉ ra trước đó, Biên Độ Thực Tế Trung Bình có hai tính ứng dụng rất quan trọng. Hãy đi vào tìm hiểu các tính năng này.Lưu ý rằng trong Metatrader, chỉ báo sẽ hiển thị dưới dạng pip, vì vậy giá trị 0,0025 ATR tương đương với 25 pip.
Tính năng bộ lọc của ATR
Chỉ báo có thể được sử dụng như một bộ lọc xu hướng. Giá trị chỉ báo càng cao, xác suất thay đổi xu hướng càng lớn; và ngược lại, giá trị chỉ báo càng thấp, chuyển động của xu thế càng yếu.Để phân tích xu hướng với ATR, bạn sẽ cần xác định một đường trung tâm. Khi chỉ báo vượt qua đường này, điều này đồng nghĩa với việc những biến động quan trọng nhất trên thị trường đang diễn ra. Không có đường trung tâm cụ thể cho chỉ số này, bạn chỉ có thể ước tính bằng mắt. Như một tùy chọn, bạn có thể sử dụng đường trung bình động (MA) với chu kỳ lớn (ví dụ 100 kỳ). Để thực hiện điều này, hãy chọn MA từ danh sách các chỉ báo xu hướng cho MT4 trong cửa sổ “Điều hướng”, sau đó kéo và thả vào biểu đồ chỉ báo ATR. Khi cửa sổ mới xuất hiện, hãy chọn “First Indicator’s Data ” từ menu danh sách “Apply to” trong tab “Parameters”.
Khi chỉ báo nằm dưới đường trung bình động, thị trường đang chững lại. Khi ATR vượt qua đường trung bình, đây là tín hiệu bắt đầu xu hướng.
Để xác nhận một xu hướng, tốt nhất bạn nên áp dụng chỉ báo trong một số khung thời gian nhất định, chẳng hạn như: D1 và H1. Nếu kết quả giống hệt nhau và đường ATR phá vỡ đường MA trên khung thời gian nhỏ hơn, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang biến động.
Chúng tôi khuyên bạn cũng nên thử kết hợp chỉ báo Envelope với ATR. Nguyên tắc hoạt động như với MA. Khi ATR ở dưới đường Envelope, thị trường có độ biến động thấp. Mặt khác, nếu ATR vượt quá đường Envelope, biến động giá đã trở nên dữ dội hơn.
ATR có thể cho bạn biết tín hiệu để bắt đầu giao dịch. Nếu giá trị của chỉ số lớn hơn 20 (giả sử) thị trường có thể đang biến động mạnh. Thông thường diễn biến này xảy ra khi có một thông tin quan trọng được đưa công bố. Nếu ATR nhỏ hơn 10, giá có khả năng quay vòng với các cột nến nhỏ, do đó tiềm năng lợi nhuận của bạn sẽ bị hạn chế. Nếu bạn nhận ra thị trường biến động tương tự hoặc vượt quá ATR trong ngày thì nhiều khả năng xu hướng đó sẽ không được duy trì trong ngày và bạn không nên mạo hiểm đặt cược vào xu hướng này. Mặt khác, biến động này trên thị trường cũng có ý nghĩa để tìm kiếm các tín hiệu chuyển động theo hướng ngược lại.
Tính năng tìm điểm thoát thị trường của ATR
ATR giúp các nhà giao dịch thiết lập các lệnh dừng lỗ có tính đến biến động thị trường, áp dụng cho cả lệnh static và trailing stop loss.Khi thị trường đang biến động cao, các nhà giao dịch nên đặt điểm dừng lỗ rộng hơn để tránh bị ngừng giao dịch bởi một số độ nhiễu ngẫu nhiên trên thị trườn. Khi độ biến động thấp, bạn có thể thiết lập các điểm dừng lỗ hẹp hơn. Nên thiết lập số điểm dừng bằng 1 đến 4 lần giá trị ATR.
Với các lệnh trailing stop, bạn có thể thiết lập dừng lỗ ở mức 2 x ATR dưới giá vào lệnh khi giao dịch mua hoặc 2 x ATR trên giá vào lệnh khi giao dịch bán. Một cách khác là đặt mức dừng lỗ dưới mức giá cao nhất đạt được sau khi bạn mở một lệnh mua. Khoảng cách giữa mức cao nhất và mức dừng lox được xác định là lớn gấp nhiều lần giá trị ATR. Ví dụ: chúng tôi có thể trừ ba lần giá trị của ATR từ mức cao nhất sau khi bắt mở vị thế.
